Nicht Korrelierte Währungspaare Forex

Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Sensibilität für die Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gepreist werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, daher muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen auf komplexere Kräfte zurückzuführen ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Zusammenhänge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass im Laufe des Monats Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies impliziert, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, auch 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich signifikant im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität für den Handel mit Forex.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger ist. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen könnten heute nicht mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren übereinstimmen. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnung von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um die Richtung und Stärke der Korrelationspaare zu behalten, ist, sie selbst zu berechnen. Das klingt schwierig, aber eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige kostenlose) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währung Preise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppzeilen geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, wenn man weiß, dass EURUSD und USDCHF sich in nahezu 100 Zeiträume in entgegengesetzte Richtungen bewegen, würden Sie sehen, dass ein Portfolio mit langer EURUSD und langem USDCHF das gleiche ist wie praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation andeutet, Wenn die EURUSD-Rallyes, USDCHF unterziehen wird ein Verkauf. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EURUSD und langes AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie das Verdoppeln auf der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um eine bärische Aussichten auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies impliziert, dass Händler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und einem kurzen USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 Punkte auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurze USDCHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 betragen würde. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre veränderten Trends. Dies ist ein starkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, so dass Händler besser verstehen können ihre Exposition. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Wer Handel PositiveNegative Korrelationen Währungspaare In bestimmten Märkten können Sie die Vorteile einer Belastung einer Währung auf die Bewegungen des Marktes. Wenn ich Markt sage, meine ich die abhängige Variable. Beispielsweise. Wenn Sie die EURUSD, AUDUSD und EUR USD nehmen, können Sie sagen, dass der USD die abhängige Variable ist, da er der gemeinsame Nenner ist. So gehen durch diese Logik können Sie sich auf den Trend des USD allein und dann beurteilen, die Stärke oder Schwäche dagegen der unabhängigen Variablen. Beispiel: EUR und GBP fallen beide 100 oder so Pips aber die AUD bleibt in einem Bereich die ganze Zeit. Die EUR und GBP beginnen dann wieder zu retracing und die AUD reagiert durch die Erhöhung ihrer Streuung Unterschied gegenüber diesen beiden anderen. Kinda wie sein Schwimmen auf dünner Luft. Natürlich würde dies einen Kauf für die AUD signalisieren. Einfach die stärkste Währung in einem potenziell überverkauften Markt kaufen. Wenn Sie denken, es wie in, das quotmarketquot über oder unter dem quotoutlierquot und PUSHING oder PULLING es. Aus technischer Sicht In bestimmten Märkten, obwohl dies gegen Sie arbeiten, weil der Markt auf die Anhäufung oder die Verteilung von US-Dollar konzentriert werden kann und so bewegt sich durch die unabhängigen Variablen hergestellt werden, um flüssige Zonen treffen, um den USD zu sammeln. Mit anderen Worten: Der MARKT drückt die kleinen Währungen, die daran gebunden sind. So thats im Grunde, wie ich handeln Konfluenz. Es woks nur in bestimmten Marktarten. Typischerweise, wenn der Markt mit der abhängigen Variablen nicht korreliert ist. Ich sage abhängige Variable und nicht die USD, weil Sie die gleiche Logik verwenden können, indem Sie das EUR zum Beispiel, wie Sie Markt oder gemeinsame Nenner und Prüfung der Kreuzpaare gegen den EUR. Vielleicht ein paar Ideen für Sie vielleicht nicht. Meine 2 Cent wird serviert. Yuppers. Ich tausche sie zu diversiy mein Risiko und auf Provisionskosten sparen, weil eines der Währungspaar könnte niedrigere Angebotspreis und Provisionen auf der Grundlage der gesamten Transaktionswert berechnet werden. Ich benutze diese Tabelle, um die korrelierten Paare zu finden. Das einzige, was nicht alle Broker bieten Angebote für alle der korrelierten Paare vor allem eines der beiden ist ein exotisches. Machen Sie Ihre Verluste in der Demo. Verdienen Sie Ihre Gewinne live. So handelst du USD Für mich handelst du EURUSD, Ill suche EUR Kreuzpaare z. B. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD, um zu finden, wo sich EUR befindet (Richtung, wie die Mehrheit diktiert). Dann krank Scheck USD-Index für USD-Richtung. IF EUR ist UP, USD Index UP, kein Handel. Das heißt, ich tausche nur, wenn es eine klare Rückwärtsrichtung für beide gibt. Wie Cindy XXXX. Ich suche auch nach einem Währungspaar, das unabhängig voneinander weniger Kraftschwäche gegenüber seinen Altersgenossen zeigt. Ill Ziel zu verkaufen kaufen, wenn die Marktrichtung dreht. In meinem Fall. Die 3 Paare, die ich folge, sind AUDUSD. EURUSD Verstärker GBPUSD. So handelst du USD Für mich handelst du EURUSD, Ill suche EUR Kreuzpaare z. B. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD, um zu finden, wo sich EUR befindet (Richtung, wie die Mehrheit diktiert). Dann krank Scheck USD-Index für USD-Richtung. IF EUR ist UP, USD Index UP, kein Handel. Das heißt, ich tausche nur, wenn es eine klare Rückwärtsrichtung für beide gibt. Hmmn Ich dachte, da der Euro in so vielen korrelierten Paaren auftaucht, was ich dachte, ist vielleicht nach Divergenz zu suchen. Wenn die Mehrheit der EUR-Paare in eine Richtung geht, UP, aber wenn einer von ihnen, sagen wir EURCAD, geht die entgegengesetzte Richtung, DOWN, dann können wir ableiten, dass CAD stark ist und dann zu kurzen USDCAD gehen, wenn das Richtung bestätigt wird. Ich habe nie diese Theorie getestet, obwohl ich gerade von Ihrem Beitrag jetzt inspiriert. Machen Sie Ihre Verluste in der Demo. Verdienen Sie Ihre Gewinne live. Mitglied seit: Jun 2009 Status: Mitglied 5.279 Beiträge Dies ist ein Schnappschuss von, wie ich den Markt beobachte, im auf der Suche nach Gesamtmarkt Harmonie und Vereinbarung, Markt-Synchronisierung, jetzt dies in der Regel nur geschieht vielleicht 1 oder 2 mal pro Woche. Wenn diese Marktvereinbarung stattfindet, kann sie von Stunden bis Tage dauern, wenn der Markt positiv ist, die Risikowährungen an Wert gewinnen, der Doller schwächt. Und umgekehrt, aber das Wichtigste ist, dass sie alle in perfekter Harmonie sein müssen. Beobachten den Markt auf diese Weise gibt mir einige wichtige Informationen, erstens bin ich handeln, wenn der Markt eine Phase der nicht zufälligen Verhaltensweisen, aus vielen Gründen der gesamte Markt zeitlich zustimmt. Zweitens kann ich sehen, Markt momentum. i beobachten die Ströme der Transaktionen, gibt es mir sehr klare Einträge. there Wellen alle Peak zusammen und waschen sich als eine neue Welle builds. ican sehen, wie die einzelnen Paare erreichen dort Resistenz Ebenen, ist dies die wichtigsten Informationen. Dies kann dauert von Minuten zu Stunden, wie die Wellen drücken sich gegen die sr, dann wird man brechen und andere folgen, sind diese waren ich fügen Positionen. i die Werte ständig auf der Suche nach Hinweisen von Stalling und Marktdrehungen, könnte ich Seiten eingeben Und Seiten dazu. Könnte man von diesem allein handeln, ohne jemals ein Diagramm zu betrachten, aber warum sollten wir, wenn wir sie haben, die Informationen über meine Charts aus gemittelten Preisniveaus und berechneten Niveaus von jenen Durchschnitten von monatlich nach unten alle auf einem 2-min-Diagramm, so Ich habe alle Informationen, die ich von handeln muss. Off spät finding Harmonie wie oben war härter, oder ich sollte sagen, ich habe mich leicht an die derzeitigen Marktbedingungen anpassen Ich handele nur Kabel und die ftse100 mit dieser besonderen Perspektive, Attached Image (zum Vergrößern anklicken)